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熊市炼金术：用数据与资金策略把风险变成回报的秘密
想象一场没有恐慌的熊市：价格下行成了筛选优质资产的净化器。把目光拉回到股市市场容量，不只看总市值，也要看成交深度与制度性买盘，它决定了可执行的资金优化策略边界。真正的收益增强不是盲目加杠杆，而是用多因子选股、波动率目标与风险平价的混合策略，把预期回报与回撤控制同时提升。回测分析与数据分析是不可或缺的显微镜：引用Markowitz（1952）组合理论与Fama & French（1992）多因子框架作为建模基础，同时结合蒙特卡罗模拟评估尾部风险（符合Basel精神）。实操建
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评论
Alpha策略师
文章把回测和资金优化联系得很实在，尤其赞同市场容量的重视。
Maya
很有洞见，想知道作者对小盘股在熊市的具体仓位建议。
量化小白
回测细节能展开讲讲滚动窗口和蒙特卡罗的参数吗？
金融猫
把合规和税务也纳入优化目标，这一点非常务实，点赞。